О стресс-тестах банков

Из-за нестабильности финансовых рынков необходимо проверять их деятельность на различных уровнях стресс-тестированием. Стресс-тесты оценивают банки и их риски. С помощью полученных данных при тестировании, можно сделать вывод о том, как уменьшить возможные риски для развития деятельности. В последние годы было выявлено, что банки улучшают свою деятельность благодаря ужесточению правил использования банковского продукта и инноваций, и чтобы отследить улучшения используется инструмент стресс-тест.

Важность использования в своей деятельность тестирования связаны с возникшим кризисом и ухудшением финансовой стабильности в современных условиях. В кризисных условиях даже было принято решение улучшить систему анализа банковской деятельности. А сам анализ получил распространение в системе стресс-тестирования, которая внесла большие изменения в анализ и улучшила исследование.

Изначально стресс-тесты использовались для оценки рисков, но в последнее время этот инструмент используется для управления рисками, которые возникают в банковской деятельности. Также тесты применяются для измерения уровня чувствительности к шокам, которые могут возникнуть на разных уровнях.

Аналитики банковского ресурса http://hbon.ru/ объяснили, что под стресс-тестированием понимается финансовый уровень банков, при различных изменениях рисков. Тестирование включает в себя количественные и качественные показатели, характеризующие банковскую деятельность.

Стресс-тест включает в себя:

• Выявление самых опасных рисков, которые могут нанести большой урон банковской деятельности.
• Выявление причин и последовательности возникновения рисков.
• Выявление возможных последствий вследствие риска.
• Количественный анализ.
• Оценка результатов и поиск мер для выхода их затруднительной ситуации, путем минимизации рисков.
• Оценка состояния капитала банка.
• Поиск способа использования проблемных активов.
• Определение устойчивости банка.
• Определение сопротивления банка внешним факторам.
• Разработка программы, которая поможет выйти из затруднительной ситуации.
• Минимизация рисков и нейтрализация угроз, которые возникают на пути деятельности банка.

Особое внимание при проведении стресс-тестов оказывается на:

• процентную ставку по кредитам и займам;
• ухудшение кредитных условий;
• колебания валютного курса;
• изменение капитала;
• низкую ликвидность;
• возможность потери капитала и снижения ликвидности банка.

Методы, используемые для стресс – тестирования банковской деятельности:

• Тест чувствительности применяется для оценки финансового состояния банка, уровня ликвидности, изменение процентной ставки.
• Тест сценарий используется для оценки показателей банка. То есть выбирается какой-нибудь банковский продукт, прослеживается динамика его изменений, затем создается сценарий, и выбранный портфель, например кредитный подвергается различным рискам. Сценарии могут быть различными, но не факт, что новый кризис, будет такой же, как предыдущий, поэтому нельзя с полной уверенностью проанализировать последствия, которые возникнут в будущем.
• Тест экстремальных величин, он основывается на самых отрицательных показателях, и их возможное влияние на банковскую деятельность и на изменение уставного капитала.

Рекомендации для правильного проведения стресс – тестирования:

• При проверке тестирования выбираются только те показатели, которые могут нанести вред банкам.
• При проведение тестов привлекают специалистов различных уровней.
• Специалисты, проводящие стресс – тесты должны ознакомить с результатами руководство.
• Автоматизация процесса тестирования.

В настоящее время нет единых стандартов для проведения стресс–тестов, и разработчики совершенствуют эту процедуру и доводят ее до определенных параметров. Стресс–тестирование может проводиться по одному банку, или по нескольким отделениям банков. Проводя тестирование по нескольким банкам можно выявить тот, который больше подвержен стрессам и для нормальной работы которого нужно изменять программу работы или расширять список предоставляемых услуг. Такой банк больше подвержен риску возможного банкротства, чем другие банки. Но во время выявленные риски и проблемы помогут выйти из сложившейся ситуации, если сразу же применять меры связанные с улучшением сферы деятельности банка.

Эта процедура в современном мире набирает обороты по развитию, выявленные результаты помогают подойти к возможным рискам или кризису запасом мер по их устранению.

Благодаря этому можно осуществлять контроль за банковской деятельностью и выявлять ряд возможных рисков, которые возникают на макро и микроуровнях, а так же применять меры для улучшения финансового положения банка за счет минимизации выявленных рисков.