Из-за нестабильности финансовых рынков необходимо проверять их деятельность на различных уровнях стресс-тестированием. Стресс-тесты оценивают банки и их риски. С помощью полученных данных при тестировании, можно сделать вывод о том, как уменьшить возможные риски для развития деятельности. В последние годы было выявлено, что банки улучшают свою деятельность благодаря ужесточению правил использования банковского продукта и инноваций, и чтобы отследить улучшения используется инструмент стресс-тест.
Важность использования в своей деятельность тестирования связаны с возникшим кризисом и ухудшением финансовой стабильности в современных условиях. В кризисных условиях даже было принято решение улучшить систему анализа банковской деятельности. А сам анализ получил распространение в системе стресс-тестирования, которая внесла большие изменения в анализ и улучшила исследование.
Изначально стресс-тесты использовались для оценки рисков, но в последнее время этот инструмент используется для управления рисками, которые возникают в банковской деятельности. Также тесты применяются для измерения уровня чувствительности к шокам, которые могут возникнуть на разных уровнях.
Аналитики банковского ресурса http://hbon.ru/ объяснили, что под стресс-тестированием понимается финансовый уровень банков, при различных изменениях рисков. Тестирование включает в себя количественные и качественные показатели, характеризующие банковскую деятельность.
Стресс-тест включает в себя:
- Выявление самых опасных рисков, которые могут нанести большой урон банковской деятельности.
- Выявление причин и последовательности возникновения рисков.
- Выявление возможных последствий вследствие риска.
- Количественный анализ.
- Оценка результатов и поиск мер для выхода их затруднительной ситуации, путем минимизации рисков.
- Оценка состояния капитала банка.
- Поиск способа использования проблемных активов.
- Определение устойчивости банка.
- Определение сопротивления банка внешним факторам.
- Разработка программы, которая поможет выйти из затруднительной ситуации.
- Минимизация рисков и нейтрализация угроз, которые возникают на пути деятельности банка.
Особое внимание при проведении стресс-тестов оказывается на:
- процентную ставку по кредитам и займам;
- ухудшение кредитных условий;
- колебания валютного курса;
- изменение капитала;
- низкую ликвидность;
- возможность потери капитала и снижения ликвидности банка.
Методы, используемые для стресс – тестирования банковской деятельности:
- Тест чувствительности применяется для оценки финансового состояния банка, уровня ликвидности, изменение процентной ставки.
- Тест сценарий используется для оценки показателей банка. То есть выбирается какой-нибудь банковский продукт, прослеживается динамика его изменений, затем создается сценарий, и выбранный портфель, например кредитный подвергается различным рискам. Сценарии могут быть различными, но не факт, что новый кризис, будет такой же, как предыдущий, поэтому нельзя с полной уверенностью проанализировать последствия, которые возникнут в будущем.
- Тест экстремальных величин, он основывается на самых отрицательных показателях, и их возможное влияние на банковскую деятельность и на изменение уставного капитала.
Рекомендации для правильного проведения стресс – тестирования:
- При проверке тестирования выбираются только те показатели, которые могут нанести вред банкам.
- При проведение тестов привлекают специалистов различных уровней.
- Специалисты, проводящие стресс – тесты должны ознакомить с результатами руководство.
- Автоматизация процесса тестирования.
В настоящее время нет единых стандартов для проведения стресс–тестов, и разработчики совершенствуют эту процедуру и доводят ее до определенных параметров. Стресс–тестирование может проводиться по одному банку, или по нескольким отделениям банков. Проводя тестирование по нескольким банкам можно выявить тот, который больше подвержен стрессам и для нормальной работы которого нужно изменять программу работы или расширять список предоставляемых услуг. Такой банк больше подвержен риску возможного банкротства, чем другие банки. Но во время выявленные риски и проблемы помогут выйти из сложившейся ситуации, если сразу же применять меры связанные с улучшением сферы деятельности банка.
Эта процедура в современном мире набирает обороты по развитию, выявленные результаты помогают подойти к возможным рискам или кризису запасом мер по их устранению.
Благодаря этому можно осуществлять контроль за банковской деятельностью и выявлять ряд возможных рисков, которые возникают на макро и микроуровнях, а так же применять меры для улучшения финансового положения банка за счет минимизации выявленных рисков.
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «О стресс-тестах банков» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 11.02.2017 15:35:26