Все крупнейшие банки США выполнили требования Федеральной резервной системы (Центрального банка) к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).
ФРС информирует, 31 банк, участвовавший в тестировании, будет иметь возможность продолжить кредитование даже в условиях рецессии. Впервые за все время проведения проверок (пятый год подряд) все финансовые учреждения справились с поставленными задачами.
Вероятнее всего, на следующей неделе ФРС утвердит планы большинства банков по выплате дивидендов и выкупу акций. Расстановка сил может измениться. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС – Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 11 марта после закрытия американских бирж.
Однако стоит обратить внимание, что достаточности капитала двух банков – Goldman Sachs Group и Zions Bancorp – были опасно близки к минимально допустимым значениям, поэтому ФРС может заставить их сократить выплаты акционерам. На этом фоне акции обоих компаний подешевели на электронных торгах после закрытия основной сессии в четверг.
Сводный коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) 31 банка в рамках наиболее пессимистичного сценария составлял в этом году 8,2%, что существенно лучше как минимально допустимых 5%, так и результата первых стресс-тестов (5,5%).
Результаты заметно ниже среднего уровня в основном показывали банки с высокой долей торговых операций – для Goldman коэффициент достаточности опускался до 6,2%, для Morgan Stanley – до 6,3%.
Многие банки превысили допустимый минимум вдвое, а Deutsche Bank Trust Corporation – почти на 30 процентных пунктов.
Как пишет The Wall Street Journal, участники рынка надеются на подтверждение ФРС банковских планов по распределению дивидендов, однако одних показателей капитала может оказаться недостаточно для этого. Федрезерв предупреждал, что будет учитывать ряд “качественных индикаторов”, включая корпоративную культуру банка, структуру его управления и способность оценивать внутренние и внешние риски, и отдавать этим факторам предпочтение.
На фоне улучшения показателей банковского сектора ФРС постепенно начала ослаблять контроль над выплатами банков. По данным Thomson Reuters, участвовавшие в стресс-тестах американские банки выплатили в прошлом году дивиденды на обыкновенные акции в размере $25 млрд, тогда как еще в 2010 году сумма выплат составляла $6,6 млрд.
Экстремальный сценарий DFAST в этом году включал резкий экономический спад и всплеск безработицы (до 10%), обвал цен на акции почти на 50% и снижение цен на жилье до многолетних минимумов. Убытки 31 банка по этому сценарию оцениваются в $490 млрд против $501 млрд в прошлом году, когда стресс-тесты проходили 30 банков.
Под проверки подпадали банковские холдинговые компании, сберегательные и кредитные организации, а также банки на уровне отдельных штатов с активами свыше 10 миллиардов долларов. Кроме того, в список проверяемых вошли небанковские организации, переданные под надзор ФРС.
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Все крупнейшие финучреждения США впервые прошли стресс-тесты ФРС» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 06.03.2015 09:53:02